Vídeo completo del Webinar TradeStation VI impartido por D. Sergi Sánchez, CEO de SersanSistemas el 15/11/2013 con el título “TradeStation VI: Cómo desarrollar tu sistema de trading”.
En este vídeo Sergi nos regala una “master class” sobre:
- Ventajas del trading algorítmico frente al discrecional.
- La importancia de las bases de datos para un correcto BackTesting.
- Easy Language, ser la referencia mundial tiene sus ventajas.
- Utilizando componentes pre-creados, la mejor manera de iniciarse con los sistemas en TradeStation.
- Backtesting realista gracias a inteligente opciones como el Look inside bar back testing, entre otras.
- La optimización con TradeStation.
- Walk Forward Optimizer y Portfolio Maestro: Las joyas de la corona.
!!Que lo disfrutéis!!
Buenas tardes.
En primer lugar me gustaria felicitaros por el trabajo que estáis realizand para acercar esta plataforma a usuario.
Acabo de ver el video y tengo una consulta relativa al ajuste en los vencimientos de futuros.
En el video indicais las distintas opciones, aritmetica o porcentual, y la conveniencia de elegir este última.
Sin embargo no entiendo cuando comentais:
“Elegimos ajuste por ratio, en valor absoluto, para evitar el cambio de base en los precios”
Por favor. ¿ podrías explicarme mejor este punto con algún ejemplo? No consigo entender qué es exactamente esto, pero viendo la importancia que le daís, no me gustaria dejar esta duda en el tintero.
Aprovechando la ocasión para enviaros un cordial saludo.
Francisco Javier Reyes
Hola Javier,
Imagina que el futuro a ajustar es el del DAX. Su movimiento mínimo es 0.5 puntos, por tanto, sus precios siempre se moverán esa cantidad, de 9450.0 a 9450.5 y así sucesivamente,
Si tu ajustas en valor absoluto, una cantidad en puntos se sumará o restará al histórico. Por tanto, los precios ajustados seguirán teniendo los mismos decimales que el no ajustado o el que veas en tiempo real. Es decir, todos los precios acabarán en 0 o en 5.
Si en cambio ajustas por ratio, la cantidad sumada o restada al histórico será un porcentaje, y por tanto, los precios históricos ajustados podrán acabar en cualquier decimal. Veremos por tanto precios como 8586.23, con unos decimales distintos que los que tiene el futuro del DAX.
Por eso normalmente ajustamos por valor absoluto, aunque matemáticamente sería más correcto hacerlo por ratio.
Saludos y Feliz Navidad
Ergo, estais aplicando un ajuste aritmetico. ¿ no?
Por otra parte si el sistema que estás programando no es tendencial, o es intradiario ¿ no sería mas logico utilizar los graficos sin ajustar?.
En fín, no sé si me estoy haciendo el asunto un lio.
Gracias por tu pronta respuesta, y feliz navidad para vosotros también
En efecto, solemos utilizar aritmético o en valor absoluto que es como se llama en TradeStation.
Ajustar no implica ningún perjuicio, no hacerlo puede implicar mucho perjuicio o poco, depende.
Ajustando eliminas esos falsos gaps producidos por el simple hecho de rolar de un vencimiento a otro. En este vídeo creemos que se ve muy claro.:
https://www.sersansistemas.com/futuros-continuos-y-personalizables-en-tradestation/
Justamente en el siguiente número de TraderSecrets hacemos un artículo sobre la calidad de los datos, te recomendamos que lo leas.
Saludos
Pingback: Vídeo completo del Webinar “TradeStation VII: Cómo desarrollar tu sistema de trading II” impartido por D.Sergi Sánchez el 31/01/2014 : Sistemas de Trading
Pingback: Vídeo completo del Webinar “TradeStation VII: Cómo desarrollar tu sistema de trading II” impartido por D.Sergi Sánchez el 31/01/2014 | Blog | Bolsa.com
Pingback: Webinar TradeStation VII: Cómo desarrollar tu sistema de trading II - Sersansistemas