Escenarios favorables y desfavorables

ARTEMISA está pensado para mercados que están en tendencia y se mueven de forma ordenada. El escenario menos favorable debería producirse cuando los precios se mueven en lateral sin volatilidad o de forma errática. Son sistemas que pueden perderse tramos fuertes de tendencia si no se dan las condiciones de entrada.

Dónde opera Artemisa

Actualmente contamos con 3 versiones de Artemisa: ARTEMISA-SP500-11, ARTEMISA-DAX-03 y ARTEMISA-BUND-03, que operan los índices SP500, DAX30 y Bund alemán respectivamente. Todos ellos son sistemas swing de baja frecuencia basados en el timeframe diario, por lo que son recomendables para el trader/inversor de largo plazo.

Podríamos decir que los sistemas diarios son los grandes olvidados del mercado español, al contrario que en Estados Unidos, donde son mayoría entre los Hedge Funds y CTAs. Los motivos son diversos, pero en nuestra opinión es decisivo el hecho que operen con muy poca frecuencia (2-4 operaciones de media por mes), y por ello, facturen muy poco dinero en comisiones para los brokers. Sin embargo, las tendencias del chart diario son más estables que la del intradiario y producen menos ruido. Así, las pautas de operativa son más universales y constantes ante los cambios de comportamiento del mercado. Los buenos sistemas diarios suelen ser muy robustos y sólidos. Por el contrario, las cifras de back-test suelen arrojar drawdowns más severos y, en general, se percibe más riesgo en un sistema diario que en uno intradiario. El motivo es que obligatoriamente son sistemas continuos (no cierran al final del día) y tardan más tiempo en reaccionar ante un cambio brusco de dirección del mercado o un cisne negro. No obstante, el back-test nos dice lo que ha hecho el sistema en el pasado, no lo que hará en el futuro.

ARTEMISA es un sistema muy regular y estable. No es un sistema ni de grandes retornos ni de grandes pérdidas. Podemos decir que es la “hormiguita” de nuestro arsenal de sistemas.