Dónde opera Apolo

Actualmente contamos con dos versiones de APOLO, APOLO-NASDAQ-02 Set1 y Set2, que operan el futuro del mini Nasdaq-100 en gráfico diario. Es un sistema swing de media frecuencia, recomendable para el trader/inversor de medio/largo plazo.

Podríamos decir que los sistemas diarios son los grandes olvidados del mercado español, al contrario que en Estados Unidos, donde son mayoría entre los Hedge Funds y CTAs. Los motivos son diversos, pero en nuestra opinión es decisivo el hecho que operen con muy poca frecuencia (4-6 operaciones de media por mes), y por ello, facturen muy poco dinero en comisiones para los brokers. Sin embargo, las tendencias del chart diario son más estables que la del intradiario y producen menos ruido. Así, las pautas de operativa son más universales y constantes ante los cambios de comportamiento del mercado. Los buenos sistemas diarios suelen ser muy robustos y sólidos. Por el contrario, las cifras de back-test suelen arrojar drawdowns más severos y, en general, se percibe más riesgo en un sistema diario que en uno intradiario. El motivo es que obligatoriamente son sistemas continuos (no cierran al final del día) y tardan más tiempo en reaccionar ante un cambio brusco de dirección del mercado o un cisne negro. No obstante, el back-test nos dice lo que ha hecho el sistema en el pasado, no lo que hará en el futuro.

Aunque APOLO opera actualmente solo en el NASDAQ, fue diseñado utilizando muchos futuros en los test, lo que le otorga una gran robustez y solidez. De hecho, APOLO Nasdaq ha rendido mejor en operativa Live que en back-test algo realmente muy poco frecuente y meritorio.