Detalle fichas TradingMotion

La operativa con Futuros es compleja, conlleva el riesgo de pérdidas importantes y no es aconsejable para cualquier tipo de inversor. Requiere conocimientos, buen juicio y una vigilancia constante de la posición. Un beneficio puede convertirse rápidamente en una pérdida como consecuencia de variaciones en el precio. Al ser productos con apalancamiento, existe la posibilidad de perder un importe mayor que el depositado en la cuenta.

Todos los datos mostrados en las fichas los calcula www.tradingmotion.com que facilita al cliente información estandarizada de todos los sistemas, diferenciando entre datos Live, datos Auditados o datos de Backtest, pudiendo ver unos u otros en la ficha de cada sistema:

  • Los datos Live son aquellos que provienen de operativa en cuentas reales de clientes. Al calcular las estadísticas históricas del sistema se utiliza el precio promedio real de ejecución obtenido de todos los usuarios.
  • Los Auditados son aquellos datos que genera TradingMotion a futuro desde que tiene el sistema en su poder mientras no tiene operativa Live activa. Es decir, si bien no son datos Live, es lo más parecido a ello ya que TradingMotion certifica que el desarrollador no ha modificado el código desde que éste le envió el sistema.
  • Los datos de Backtest son los datos históricos que genera TradingMotion el día que el desarrollador le envía el sistema. Por tanto, sobre estos datos TradingMotion no puede saber si el desarrollador ha sobre optimizado el sistema ya que son datos anteriores a que TradingMotion tenga el sistema en su poder.

Los rendimientos mostrados deben ser considerados como hipotéticos, es decir, una mera simulación de la ejecución de los mismos en el pasado. Las estadísticas de los sistemas de trading son netas de comisiones, deslizamientos y también de los costes de licencia de uso de los mismos. Cuando un sistema llega al final de la sesión con una posición abierta, se calcula el rendimiento de cada sesión mediante Mark-to-Market.

Parte alta del chart

A la derecha del nombre del sistema tenemos un desplegable que indica el periodo sobre el que se calculan todos los datos y el chart. Por defecto marca en “Todo el periodo” pero podemos seleccionar el periodo del que queremos ver las estadísticas entre:

  • Último mes
  • Último año
  • Todo el período
  • Año anterior
  • Desde Auditado: Datos desde que el sistema se encuentra en poder de TradingMotion, y por lo tanto posterior a la optimización del desarrollador.
  • Desde Operativa Real: Datos arrojados por el sistema desde que está activo en alguna cuenta de clientes.

Información bajo el chart

Debajo del chart podemos ver las estadísticas del periodo que hemos seleccionado (por defecto Todo el período)

Para ver el detalle de lo que significa cada dato que TradingMotion calcula, basta con clicar el símbolo + que tiene al lado. No obstante, explicamos con detalle los que consideramos más relevantes:

  • Peor Drawdown: Indica la peor serie de pérdidas de todo el periodo seleccionado, la “máxima disminución del capital” que se ha producido.
  • Capital Sugerido: Es el que calcula TradingMotion para mantener activado un sistema y que no sea desactivado ante una o varias operaciones de pérdidas por falta de garantías. Se basa en una estimación de riesgo que depende de diversos factores. En nuestra opinión, esta estimación suele ser muy conservadora.
  • Capital Requerido: Es el capital mínimo necesario para poder activar el sistema un día determinado. Es decir, si al inicio de la sesión no hay ese capital en la cuenta el sistema se desactivará
  • Sesiones Analizadas: Número de sesiones analizadas en que el sistema ha arrojado alguna señal.
  • ROI: Retorno de la inversión anualizado expresado en porcentaje sobre el capital sugerido.
  • Profit Factor: Factor de Beneficio. Se obtiene de dividir la suma delo ganado en las sesiones ganadoras entre la suma de lo perdido en las sesiones perdedoras. Si es rentable el sistema está situado por encima de 1.
  • Rating TM: Rating de sistemas elaborado por parte de TradingMotion, con valoración máxima de 3, considerando diversos parámetros para su clasificación.
  • Ratios Sharpe/Sortino: Ratios que muestran la relación entre la rentabilidad y el riesgo/volatilidad de la estrategia.

Pie de página

  • Resultados mensuales: Todos los resultados por meses del periodo seleccionado, distinguiendo cada mes mediante colores si los resultados provienen de Backtest, Auditados o Live Trading.
  • Log Operaciones: Detalle de las operaciones que ha ejecutado el sistema, tanto de entrada como de salida, indicando Hora de la Operación, Tipo, Volumen, Posición, Precio Teórico al que debió ejecutarse, en caso de operativa real el promedio al que se ha ejecutado, el mejor y peor, y el slippage si se ha producido.
  • Log Sesiones: Resultado de las sesiones del sistema, por días unificando las operaciones en el resultado, y reflejando todo el detalle.