¿Qué es el trading algorítmico?

El “Trading Algorítmico” o “Algorithmic Trading” es una modalidad de trading en los mercados financieros que se caracteriza por el seguimiento de un conjunto de reglas objetivas que generan señales de entrada y salida del mercado. Debido al hecho de que son reglas objetivas, podemos implementarlas informáticamente y analizar qué hubiese ocurrido en el pasado si las hubiéramos ejecutado, pudiendo aplicar análisis estadístico a esos datos para calcular ratios históricos sobre el riesgo, beneficio potencial, etc… de cada sistema.

Ventajas de los sistemas algorítmicos

  • Respetan las reglas lo que facilita el control emocional

    Siempre tendremos la certeza de que las órdenes se ejecutan ya que los sistemas de trading están automatizados.

    Los sistemas soportan la presión del mercado y no cambian de opinión llevados por las emociones.

    Dado que el trader no participa del proceso de decisión durante la jornada del trading, reduce el desgaste emocional y el cansancio del trader.

  • Facilitan la diversificación

    Dado que podemos operar infinitos sistemas si disponemos de capital para ello, nos permiten diversificar nuestra inversión fácilmente.

    Podemos operar en mercados distintos, con sistemas distintos y las 24 horas del día… lo que nos proporciona una curva de beneficios y un DrawDown más estables.

  • Expectativas de riesgo y beneficio verificables

    El trader algorítmico se basa en pruebas, no en la fe. Todo sistema es sometido a rigurosos Back-Test y pruebas de stress para evaluarlo y/u optimizarlo.

    Es verdad que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero también es cierto que es mejor operar algo que ha funcionado en el pasado y ha sido evaluado correctamente, a algo que no lo ha hecho.

    ¿Te interesa el trading algorítmico?