NUEVO ALGORITMO DE MONEY MANAGEMENT

Año nuevo, algoritmo nuevo.

En nuestro artículo de cierre de año 2020 anunciamos muchas novedades y aquí va la primera importante y de la que estamos muy orgullosos.

Llevamos muchos meses trabajando en este algoritmo, durante esta fase de desarrollo ha ido sufriendo muchos cambios que lo han ido perfeccionando y mejorando y ya está listo para lanzarlo al mercado. Además, también preferíamos esperar que el VAR de la cuenta bajara para implementarlo desde niveles más bajos.

El algoritmo que vamos a utilizar es en realidad el mismo que utilizábamos, Fixed Risk o Fixed Fractional, pero con un muy importante cambio, la medición del riesgo. Para quien no lo conozca, Fixed Risk es un algoritmo de posicionamiento que decide cuantos contratos o lotes abrimos en cada operación, y lo hace arriesgando siempre la misma porción de capital. La fórmula de Fixed Risk es tan simple como esta:

N = f * Equity / |Trade Risk|

  • Donde N es el nº de lotes
  • F el porcentaje a invertir sobre la cuenta
  • Equity es el valor de la cuenta
  • Trade Risk es el valor absoluto del riesgo de la operación.

Tanto la f como el riesgo del trade son claves en el modelo. A mayor f más contratos invertiremos y a mayor riesgo por trade menos contratos invertiremos y viceversa.

Nuestro trabajo se ha centrado en la medición del riesgo de cada operación. Habitualmente se usa el valor del stop de esa operación, pero nosotros hemos desglosado el trade risk es dos componentes: precio y volatilidad. Cada uno de ellos es medido de forma distinta uniéndose en un único valor monetario que es el riesgo de ese trade. Lógicamente no podemos entrar en detalle ya que el desarrollo es propio o, dicho de otra manera, no hemos leído ningún autor que lo haga exactamente así. El algoritmo mantendrá la esencia de cualquier algoritmo de gestión monetaria que es garantizar el crecimiento geométrico de la cuenta, pero lo hará controlando el riesgo de forma mucho más eficiente, tanto en niveles de volatilidad baja como alta. Hace aproximadamente 1 año trabajando en él y por supuesto está totalmente validado por backtest y pruebas de stress. Lógicamente todos los algoritmos de posicionamiento se parecen porque al final el modelo es el que es y el trabajo está en estimar correctamente el riesgo de cada operación y creemos que lo hemos conseguido.

Ya estamos desplegando el algoritmo en los sistemas y analizando en la práctica qué impacto tiene en el VAR de Darwinex. Este algoritmo que usarán todos los sistemas que forman a SYO creemos que harán que SYO mejore sus ratios de rentabilidad/riesgo.

Como siempre, seguimos trabajando sin descanso tanto en la supervisión de las estrategias que gobiernan a SYO como en nuevos desarrollos que lo mejoren. A lo largo del año habrá más novedades tanto en SYO como en otro Darwin, OYS, que, como ya anunciamos, lanzaremos a lo largo del trimestre.

 

Sersan Sistemas

29 de enero de 2021