NOVEDADES SOBRE SYO por Alberto Barea

Después de un periodo de cinco meses por debajo de los máximos alcanzados por SYO en octubre de 2018, estamos de enhorabuena con los resultados obtenidos por la cartera de sistemas que dirigen la operativa automática de SYO. El 31 de marzo, hemos conseguido cerrar el trimestre con un rendimiento acumulado desde el 1 de enero de un 9,50% alcanzando un precio de 248,36. Además, durante el mes de marzo SYO ha conseguido quedar 9º en DarwinIA siendo dotado con una asignación de capital de 110.000 € durante los próximos seis meses.

Así mismo, también hemos contado con el respaldo de más de 450 inversores que han confiado en SYO, respaldando su operativa con más de $3.000.000 de capital.

Atendiendo a nuestra intención de dotar a SYO de la mayor transparencia posible, queremos informaros de las novedades que hemos introducido durante el último mes para perfeccionar las características técnicas y operativas de la cartera de sistemas que está detrás de la operativa de SYO.

REVISIÓN E INTRODUCCIÓN DE NUEVOS SISTEMAS

Durante el mes de febrero hemos realizado una revisión de APOLO NASDAQ de la cual hemos obtenido la misma zona que empleábamos hasta el momento, de modo que hemos elegido para operar los dos sets más robustos y equilibrados que hemos encontrado fruto de la optimización en profundidad que hemos realizado.

La revisión de NEMESIS ORO queda pendiente para realizarla en las próximas fechas, aunque no existe una gran urgencia de revisarlo, ya que el sistema sigue dentro de nuestros parámetros de viabilidad gozando de buena salud.

De cara a la introducción de nuevos sistemas, seguimos a la espera de la adopción por parte de Darwinex de micro-lotes en índices como el del Sp500. En cuanto recibamos noticias de su introducción, incluiremos sistemas nuevos en la cuenta para el SP500, BUND, DAX y petróleo. Además, esto mejorará mucho la gestión monetaria de APOLO NASDAQ ya que su elevado tamaño actual la dificulta y reduce las sinergias con otros sistemas.

CAMBIOS EN LA OPERATIVA

El principal cambio que hemos realizado en la operativa ha consistido en el desdoblamiento de los dos sistemas. Como se ha indicado en el apartado anterior, hemos decidido utilizar dos sets diferentes de APOLO Nasdaq y del mismo modo, hemos decidido emplear dos sets diferentes de NEMESIS ORO para obtener una mejor diversificación.

El objetivo final de este procedimiento es la obtención de un incremento en la descorrelación entre las diferentes estrategias, ya que, aunque seguimos utilizando el mismo sistema, al emplear dos sets de parámetros diferentes conseguimos reducir el draw down total de la cartera, interfiriendo mínimamente en el rendimiento total a largo plazo.

Debido a que el CFD del Nasdaq no posee micro-lotes, para llevar a cabo este desdoblamiento estratégico, hemos decidido incrementar el capital de la cuenta hasta casi duplicarlo ajustándolo lo más posible para obtener un VAR lo más aproximado posible al 10% que es el nivel con el que operan los inversores de SYO, aunque este ajuste está todavía en proceso.

Seguimos trabajando en reducir la divergencia teórica que sabemos tanto disgusta a los inversores. Aunque esta sigue siendo elevada, al estar actualmente en -0,38%, ha comenzado a reducirse con las mejoras introducidas, ya que llegó a un máximo de -0,45%. Además, hemos podido comprobar como en los últimos días ha bajado claramente en datos reales. En el mes de abril, nos consta que en una cartera de inversor $SYO mantiene divergencia positiva.

No obstante, seguimos trabajando para mejorar la divergencia teórica. Esperamos que con las mejoras introducidas y las que introduciremos en las próximas semanas, la divergencia tenderá a reducirse drásticamente, atendiendo así a las necesidades de nuestros inversores.

Alberto Barea.