LA CALIDAD DE LOS DATOS DE UN BACKTEST

Hace pocas jornadas tuve el placer de impartir mi charla anual en el programa formativo ROBOTRADER, que compagina gran cantidad de charlas de profesionales o estudiosos del trading algorítmico, con una competición entre traders que cada vez goza de mayor prestigio.

En esta ocasión hablé sobre La Calidad de los Datos de un BackTest.

Los traders de sistemas tratamos de crear sistemas robustos que sean capaces de ganar dinero en el futuro con un riesgo lo más controlado posible. Un buen BackTest es clave para ello, pero no olvidemos que un BackTest recoge datos pasados. Ya sabéis aquello de que rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero estaremos de acuerdo en que un BackTest bien hecho aumenta las probabilidades de que las rentabilidades pasadas provengan de una pauta recurrente y aprovechable en el futuro.

¿Pero qué es un Back-Test bien hecho? En términos generales podemos decir que es una simulación realizada sobre DATOS HISTÓRICOS DE CALIDAD, siendo la muestra estadísticamente significativa (que tenga suficientes trades) y representativa del universo objeto de estudio (que cubra el máximo tipo de mercados posible).

Pero casi mejor os dejo la ponencia íntegra para que la podáis ver, ya que profundicé mucho más en tema. Este fue el guion de la ponencia:

Además, alguna que otra anécdota, fruto de casi 20 años en el trading algorítmico, también se coló para amenizar la charla.

Aquí tenéis el video de la ponencia:

Y aquí tenéis las diapositivas del PowerPoint que usé en la ponencia:

¡Good Trading!

Sergi Sánchez