Breve Update sobre SYO por Sersan Sistemas

Los resultados de abril y mayo auguraban un pésimo 2º trimestre tras un 1º excelente, pero a falta de 1 semana para acabar junio, ahora mismo estamos peleando por acabarlo en positivo gracias a un, de momento, excelente junio, que en estos momentos tantea el 10% de ganancia. El principal responsable en esta ocasión no ha sido APOLO NASDAQ si no NEMESIS GOLD, que se ha aprovechado magistralmente del aumento de la volatilidad y de la tendencia del oro que parece que, por fin, ha salido de su letargo. Acabe como acabe el mes, no hay duda de que ha sido un trimestre muy volátil.

Darwinex ha implementado los micro lotes en varios índices USA, entre ellos en el Nasdaq, activo que actualmente opera SYO, algo que como sabéis esperábamos. Ya hemos implementado mejoras en los sistemas del NASDAQ, concretamente en su Money Management. Hasta ahora operábamos dos lotes de 0.10 cada uno, el mínimo posible, lo que hacía imposible la reducción de exposición. Aumentarla también era muy difícil y comprometido ya que suponía doblar el riesgo, al ser el mínimo lote 0.10. Ahora esto ya no es así y ahora mismo operamos dos sistemas APOLO en el Nasdaq, cada uno con su exposición y pudiendo subir o bajar 0.01 en cada uno de ellos de trade a trade. Esto supone una gran mejora en la gestión de APOLO, ya que ahora podrá ajustarse mucho mejor a sus rachas ganadoras y perdedoras, lo que redundará en una mayor eficiencia del sistema y por ende de SYO.

Otro cambio que ha hecho Darwinex es reducir el tamaño mínimo del S&P500 de 1 a 0.1, lo que abre la puerta a incorporarlo a la cartera también, a falta de tener el BUND, que como sabéis era nuestra preferencia, ya que ARTEMISA funciona muy bien en BUND.

Hace semanas que trabajamos en la nueva cartera de SYO pero todavía no tenemos claro que mix introducir de los sistemas/activos siguientes: NEMESIS en CRUDE OIL, y/o ARTEMISA en DAX y/o S&P500. Probablemente en el plazo de 1 o 2 semanas se implementarán estos cambios. No hay duda de que supondrá una gran mejora, sobre todo en términos de control de riesgo y estabilidad, pero también en rentabilidad, aunque el reciente cambio de la volatilidad de las Commodities, GOLD y CRUDE OIL incluidos, puede tener bastantes implicaciones de futuro y esto condiciona mucho la cartera, en especial la agresividad de la gestión monetaria a elegir para cada sistema. La buena racha del oro de estas dos últimas semanas nos ayuda mucho en la toma de decisión.

La divergencia parece controlada y estabilizada con los últimos cambios, aunque creemos ser capaces de reducirla un poco más. La teórica que facilita Darwinex es un poco lenta de ajustarse ya que la contabilizan por trades y nosotros no hacemos muchos, pero por lo que vemos en nuestras cuentas reales, es ya más baja que la teórica que muestra Darwinex. No obstante, la nueva cartera la reducirá un poco más con mucha probabilidad al repartir todavía más la exposición.

Para acabar, una reflexión a los inversores de SYO. Vemos que much@s hacéis un trading muy activo, intradía o de pocos días. ¿Habéis comprobado si os sale a cuenta hacerlo? En muchísimos casos, en la mayoría, no es así. Muchos inversores ganaríais más, mucho más, si os movierais menos. Hay algunos casos realmente llamativos, inversores que acumulan pérdidas o ganancias pírricas cuando empezaron a invertir poco después del inicio de SYO en Darwinex. En este periodo SYO gana más del 40% y su máximo Draw Down ha sido del 16.51%, totalmente normal para el nivel de riesgo que fija Darwinex, VAR 10 mensual al 95% de confianza. Son casos extremos, pero en la zona intermedia hay muchos y en la mayoría de ellos los resultados son más bien pobres. Por tanto, os recomendamos que analicéis vuestra operativa como hacemos todos los inversores y traders. Si operar como lo hacéis os aporta valor en términos de rentabilidad/riesgo o tranquilidad, perfecto, pero si no es así, reflexionar sobre si no sería mejor hacer algo distinto que nos permitirá ganar más a todos, a vosotros y nosotros.

 

Sersan Sistemas.