BUENO… YA ESTAMOS AQUÍ… Y LA PREGUNTA ES: Y AHORA QUÉ? – Por Albert Salvany

Hemos decidido introducirnos en el mundo del trading algorítmico. Podemos haber llegado a este punto desde dos orígenes distintos, que pueden marcar un poco nuestro inicio como traders de sistemas.

Llegamos al trading por primera vez… y de cabeza a programar sistemas.

La primera posibilidad es que seamos unos traders noveles que hemos decidido arrancar nuestra apasionante carrera en este mundo ya desde el trading algorítmico. Sin experiencia con el trading discrecional, esperamos introducirnos directamente en esta nueva disciplina. Es evidente que para ello vamos a necesitar de un periodo de adaptación y conocimiento del entorno en el que nos vamos a mover, y por tanto vamos a necesitar una base importante de conocimiento de los mercados.

Por otro lado, no tener el background correspondiente a haber trabajado de forma manual tiene alguna ventaja, ya que creamos nuestro perfil de trader desde el punto de vista 100% algorítmico sin ninguna reminiscencia o ninguna otra práctica.

Saltamos al algorítmico desde el trading manual.

La otra posibilidad es llegar aquí con un bagaje previo en los mercados. Esto sin duda puede llegar a ser una ventaja ya que tenemos un plus de conocimiento y experiencia, pero este bagaje deberá adaptarse a la nueva situación y al nuevo contexto, y he de decir que hay prácticas que muchas veces cuestan de erradicar por estar instauradas en nuestro subconsciente como traders.

En la Zona Cero.

Independientemente del camino que nos ha conducido hasta aquí, una vez llegados a este punto, el trader algorítmico se va a enfrentar a un primer reto: Ponerse manos a la obra y empezar a desarrollar su primer sistema. Estamos en plena Zona Cero y empezar muchas veces no es fácil. Obviando aquí un aspecto técnico como el conocimiento de técnicas de programación que serían un asunto aparte y centrándonos exclusivamente en el tema funcional, empezar un sistema es algo que requiere de unas bases sólidas de conocimiento de los mercados y vamos a intentar dar unas pinceladas de los primeros pasos que debe seguir un trader (sea algorítmico o no). En este caso, traders discrecionales pueden tener una ventaja, aunque creemos que es relativa.

Desarrollar un sistema de trading al final es desarrollar una idea, así de simple y así de complicado. Pero yendo más al detalle podemos afinar un poco más la definición. El punto de origen desde el que podemos empezar a tirar es encontrar en el mercado una situación de mercado que cuando se produce tiene un desenlace previsible en un alto porcentaje de ocasiones. Es lo que nosotros denominamos Ventaja Competitiva.

IDENTIFICACIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA.

La identificación de la Ventaja Competitiva es el punto de partida para el desarrollo de cualquier estrategia de trading. Buscaremos ese patrón en el mercado sabiendo que la Esperanza Matemática de que este patrón produzca un determinado movimiento de mercado juega a nuestro favor. Esto nos debe dar una información muy valiosa sobre el mercado: Su posible dirección.

Largos o cortos, cortos o largos… la primera fase del sistema identifica la ventaja competitiva y ya se prepara para entrar a mercado en la orientación que estadísticamente nos va a ser más favorable. Pero… es esto suficiente? Nosotros creemos que no… buscamos una confirmación antes de entrar a mercado.

TOMANDO LA DECISIÓN PARA ABRIR LA POSICIÓN.

Llegados a este punto, nos queda una validación por hacer antes de que nuestro sistema abra una posición. Esta validación la haremos buscando un detonador, catalizador.. como le queramos llamar… algo que nos indique el momento exacto en el que abrir nuestra posición al mercado. Y para abrir una posición al mercado necesitamos saber el segundo factor importante a la hora de valorar el posible éxito de una operación: la intensidad del movimiento.

EL BINOMIO DEL ÉXITO.

Recapitulando:

  • El diseño de un sistema o estrategia de trading comporta un duro trabajo previo de análisis que se ve facilitado como más conocimientos tengamos acerca del funcionamiento de los mercados.
  • El primer paso es identificar la Ventaja Competitiva. Llamamos Ventaja Competitiva al patrón de mercado que acaba produciendo un movimiento del mercado en determinado sentido en un alto porcentaje de las veces. Es decir que su Esperanza Matemática es positiva.
  • El segundo paso es identificar el momento exacto en el que podemos aprovechar esa ventaja competitiva. El momento con más posibilidades de que se produzca un movimiento es el de mayor intensidad, cosa que nos vendrá marcada por un indicador o sistema de indicadores que hace las funciones de catalizador del sistema y nos marca el momento de abrir la posición.

Si tenemos claros estos dos conceptos y estructuramos nuestras estrategias en torno a ellos, ya tenemos un germen de lo que puede ser una estrategia de trading, tanto algorítmico como discrecional. Este es evidentemente el inicio del proceso. Perfilar la estrategia y validar finalmente si esta funciona requerirá de un arduo y duro trabajo desarrollando conceptos como la Gestión Monetaria del mismo y el establecimiento de condiciones y filtros de salida, pero eso ya es otra historia…

Conceptos como Dirección e Intensidad del mercado son los que debemos examinar a la hora de plantear posibles operativas y estrategias de trading, por tanto, todas las herramientas que empleemos en esta tarea inicial deberán ir destinadas a identificar estos dos factores.

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Albert Salvany